เฟืองหลักของ “เทรดเดอร์ทุกคน”

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักไม่รู้เลยว่าขีดจำกัดของระบบตัวเองอยู่ตรงไหน

ต่อจากสองหัวข้อก่อนที่พูดถึงเรื่องการสร้างรากฐานระบบเทรดที่มั่นคง ในบทความนี้จะมาเล่ากันต่อในเรื่องของ ‘การป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์(ระบบ) ร้อนเกินไปจนพัง’ ซึ่งคุณมาริออสได้พูดถึงเรื่อง Overheating ที่เป็นการใช้งานระบบเกินขีดความสามารถที่มันรองรับได้ เพราะทุกระบบมีขีดจำกัด มีเส้นแดงที่ไม่ควรข้าม แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าขีดจำกัดของระบบตัวเองอยู่ตรงไหน แล้วเราจะป้องกันการ Overheat ได้ยังไงบ้าง?

อย่างแรกต้องรู้จักคำว่า Expectancy (ค่าคาดหวัง) และ Capacity (ขีดความสามารถสูงสุด) ของระบบ มีคนจำนวนมากที่ตกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่มันคือสิ่งปกติของระบบที่เขาสร้างเอง ลองถามตัวเองว่า :

• ระบบของเราสามารถแพ้ติดกันได้กี่ไม้ใน 1 เดือน (ด้วย Confidence Level ที่ 99%)?
• ความผันผวนที่ควรเกิดจากระบบอยู่ที่ระดับไหน?
• มีโอกาสแค่ไหนที่ระบบของเราจะขาดทุน 2–3 เดือนติดกัน? 10-20-30%?
• ถ้าวันพรุ่งนี้พอร์ตเราลดลง 5% นั่นคือเรื่องปกติหรือสัญญาณอันตราย?

ถ้าเราไม่รู้คำตอบพวกนี้เลย เราก็จะไม่มีวันแยกออกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิด หรือไม่ควรเกิด และมันอาจจะทำให้เรา Overreact ตื่นตกใจ หงุดหงิด ทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในระบบเราเอง

อีกปัญหาคือ ‘การตั้งเป้าหมายผลตอบแทน’ ที่สูงเกินกว่าที่ระบบจะทำได้จริง เช่น ตั้งเป้าว่าจะทำกำไรปีละ 150–200% แต่จากการทดสอบ ระบบเราสามารถทำได้แค่ปีละ 45% เมื่อเราเทรดไป 7 เดือน ได้กำไรมา 28% แทนที่จะดีใจว่าระบบทำงานตามเป้า เรากลับหงุดหงิด เพราะมันไม่ถึงเป้าหมายที่เราจินตนาการไว้ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?

• เริ่มเพิ่มขนาด Position
• เริ่มฝืนกฎ
• เริ่ม Overtrade

ทั้งหมดนี้คืออาการ Overheat ที่จะนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งๆที่ระบบมันยังทำงานได้ดีอยู่เลย เพราะฉะนั้นเป้าหมายต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ระบบทำได้จริง ไม่อย่างนั้นเราจะเริ่มหงุดหงิดกับสิ่งที่เราสร้าง และนั่นคือจุดที่จิตวิทยาของเราเริ่มพัง

วิธีทำให้ระบบไม่ Overheat

• ทำ Stress Test อย่างจริงจัง
• ดูว่าระบบของเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้หรือไม่?
• ถ้ายังไม่ถึง อย่าไปฝืนระบบ แต่ถอยกลับมาวิเคราะห์ใหม่ แล้วค่อยๆปรับรายละเอียดเพื่อเพิ่มศักยภาพ

แต่ในทางกลับกัน บางคนก็ใช้ระบบได้ไม่เต็มศักยภาพ เช่น

• เสี่ยงน้อยเกินไป
• กลัวเกินไป
• เข้า position เล็กเกิน เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเกิดในระบบ

ทั้งหมดนี้มาจากจุดเดียวกันคือไม่รู้ว่าระบบควรทำงานอย่างไร

บทเรียนสำคัญที่คุณมาริออสอยากจะสื่อก็คือ

ปัญหาทางจิตวิทยา มักเกิดจากความไม่รู้ เทรดเดอร์ไม่ได้พลาดเพราะอารมณ์รุนแรงเสมอไป แต่บ่อยครั้งความผิดพลาดเกิดจากการไม่รู้ว่าอะไรควรเกิด และอะไรไม่ควรเกิดในระบบของตัวเอง ความไม่รู้ทำให้เราประหลาดใจ พอประหลาดใจก็เกิดความสั่นไหวทางจิตใจ และสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่จำเป็น

หากเราเข้าใจว่า อะไรคือพฤติกรรมปกติของระบบ เราจะไม่ตกใจง่าย ไม่เปลี่ยนแผนบ่อย และไม่ตัดสินใจแบบไล่ราคา หรือ Panic Sell อย่างไร้เหตุผลระบบที่ดีและเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะเป็นเสาหลักให้จิตวิทยาการเทรดมั่นคง

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่า ‘ต้องจิตวิทยาแข็งก่อน ระบบถึงจะเวิร์ก’ เพราะความจริงคือ จิตวิทยาที่มั่นคง เกิดจากความมั่นใจในระบบ ไม่ใช่การบีบอารมณ์ตัวเองไม่ให้รู้สึกอะไรเลย เราไม่สามารถปิดกั้นอารมณ์ได้ และก็ไม่จำเป็นต้องทำ แต่เราควรแน่ใจว่าอารมณ์จะไม่พาเราเบี่ยงเบนจากหลักการที่วางไว้

ยิ่งเรารู้จักระบบของตัวเองดีเท่าไร เราจะตกใจน้อยลง

และก็จะยิ่งควบคุมจิตใจ และตัดสินใจในตลาดได้ดีขึ้น