ความลับของระบบเทรดคือ “คุณ”

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ หนังสือแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ผมจะมาพูดถึง 2 ส่วนแรกกันก่อน

ส่วนแรกเป็นการพูดถึงความสำคัญที่สุดของการมีระบบเทรดและระบบเทรดจะสำเร็จ Key success คือ ตัวคุณเอง ส่วนที่ 2 แนวคิดการสร้างระบบ ขั้นตอนการพัฒนา

เริ่มจากส่วนแรก

เราสามารถลอกเลียนแบบระบบเทรดของผู้เป็นดังเช่น กูรู หรือระบบเทรดที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำกำไรในระยะยาวได้หรือไม่ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงขาดทุนในตลาด ทั้งๆที่เราสามารถหาระบบที่ทำกำไรได้มากมายในตลาด ทั้งๆที่มีคนใช้ระบบนั้นๆก็มีคนที่สำเร็จอยู่ ความลับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ระบบเอง เข้าใจและเชื่อมั่นใจ ในมันมากแค่ไหน ระบบนี้เหมาะกับตัวตน ความรู้ ความเสี่ยง ข้อจำกัดของตัวเราได้มั้ย

ยกตัวอย่าง มีระบบนึงสามารถทำกำไรได้ win rate 75% กำไรมากกว่าขาดทุน ด้วยท่าเทรดแบบ breakout บางคนใช้แล้วอาจจะพบว่าเค้ากำไรเป็นกอบเป็นกำ หรือบางคนอาจจะหมดตัวไปเลยก็ได้ เพราะอะไร วิธีการดังกล่าวไม่ได้บอกเราเลยว่า ควรจะรักษาเงินทุนยังไงถ้าเทรดผิดทาง ควรซื้อขายมากน้อยแค่ไหน เทคนิคนี้ถูกออกแบบมาใช้ตลาดแบบใด ใช้การไม่ได้ในตลาดแบบใด ถ้าคุณรู้คำตอบของมันแล้ว คำถามต่อมาก็คือ มันเหมาะกับคุณมั้ย คุณทำมันได้มั้ย มันตรงกับเป้าหมายของคุณมั้ย ถ้าขาดทุนสะสมมันสะสมแบบใดคุณอดทนได้มั้ย

เห็นมั้ย คำถามทั้งหมด แม้ว่าเราจะรู้ว่าระบบนี้ทำอย่างไร เทรดอย่างไร แต่สุดท้ายคำถามก็วิ่งวนอยู่ที่ตัวคุณอยู่ดี ดังนั้น ระบบที่ดี คือระบบที่สร้างขึ้นมาจากตัวคุณเท่านั้น การเลียนแบบความสำเร็จจากระบบเทรดของผู้อื่นไม่สามารถทำให้คุณการันตีได้ว่าคุณจะสำเร็จแบบเขา

ผมชอบคำกล่าวนึงในหนังสือเล่มนี้

ปกติคนเรามักจะมี อคติ ซึ่งอคติต่างๆในการตัดสินใจมากมายเรื่องนี้มันสำคัญมากจนเป็นเหตุผลได้เลยว่าทำไมการประสบความสำเร็จในตลาดถึงเป็นเรื่องยากเย็นสำหรับคนส่วนใหญ่ เพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคน การตัดสินใจของเรามีแนวโน้มที่จะมีอคติ จากความเชื่อ ประสบการณ์ ต่างๆที่แต่ละคนได้พบเจอมา มันเลยบดบังการเข้าสู่การตัดสินใจที่ดีได้ การทำตามระบบมันเลยเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเรื่องยาก

แต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ หรือทำได้ก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะอคติที่เรามี ความเชื่อที่เรามี มันจะถูกต่อสู้ โจมตี เสมอทุกครั้งที่เราต้องตัดสินใจ และถ้าเมื่อผลมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวัง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็คาดหวังจะกำไรในไม้ที่เทรดอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อมันไม่เป็นดังนั้น เรายังเชื่อมั่น ยังเชื่อใจ ยังสามารถตัดสินใจโดยปราศจากอคติได้หรือไม่ ตรงนี้จึงเป็นความสำคัญยิ่งในการประสบความสำเร็จในตลาด

มีตัวอย่าง อคติมากมายในหนังสือ ผมอยากให้คุณเข้าไปอ่านและดูว่าตัวเรามีอคติใดบ้าง แล้วเราจะพบว่าความจริงที่ว่า ความสำคัญที่สุดของความสำเร็จในตลาด ขึ้นอยู่กับเรานั้น เป็นแบบใด

ซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ผ่านส่วนแรกไปแล้ว เรามาต่อกันในส่วนที่ 2

แนวคิดการสร้างระบบ และการพัฒนามัน

จุดเริ่มต้นของระบบมันต้องเริ่มจาก คุณมีความเชื่อกับตลาดยังไง มีความรู้อะไร เพราะจงจำไว้ว่า

ขอขยายความคำว่าความเชื่อ เช่น มีคนบอกว่าจิตวิทยาสำคัญที่สุดในการเทรด แต่ความเชื่อของคุณคือระบบเทรดสำคัญที่สุด หรือ มีคนบอกว่าการใช้ Indicator ไม่สามารถใช้ได้เป็นแค่การบิดเบือนความจริง แต่คุณเชื่อว่ามันใช้งานได้ จากที่กล่าวมา ถ้าคุณใช้ระบบที่ตัดสินใจผ่านข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อของคุณ โอกาสที่จะใช้ระบบเทรดนั้นให้มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งต่ำลง หรือทำไม่ได้ ดังนั้น เริ่มต้นคือคุณต้องเริ่มสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณมีชุดความเชื่อแบบใดกับตลาด

ต่อมากำหนดภารกิจและเป้าหมาย คาดหวังกำไรกี่ % ในเวลาเท่าไหร่แบบใด ทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดว่าระบบเทรดแบบไหนถึงเหมาะกับคุณ จากนั้น กำหนดแนวคิดพื้นฐานที่ต้องการจะเทรด หลักๆก็จากความเชื่อที่คุณมี เช่น จะเทรดตามเทรนเพราะคุณเชื่อว่าตลาดเป็นเทรนและคุณสามารถถือหรือสร้างกำไรในเทรนได้ หรือจะเทรดแบบกรอบ BAND เพราะคุณเชื่อว่าตลาดส่วนใหญ่เป็นกรอบ กำหนดระยะเวลาเทรด TF ที่ใช้เทรด ,กำหนดวิธีวัดผล, เลือกความเสี่ยง ขนาดของ Position , เลือกเงินทุนเริ่มต้น

จากนั้นก็เริ่มทดสอบแนวคิด หาความเสี่ยงขนาดที่เหมาะสม และจุดทำกำไรที่เหมาะสมใน สภาวะต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินรู้ว่าระบบทำได้ดี หรือไม่ดีในช่วงแบบไหน และไม่ดี มันไม่ดีแบบใด เราไหวกับสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่ (หนังสือพูดถึงรายละเอียดใน Part นี้เยอะมาก อย่างละเอียด)

พอเราเริ่มมีระบบคร่าวๆกันแล้วอะไรที่จะเป็นตัววัดว่าระบบของเราเป็นระบบชั้นยอดแค่ไหนกันแน่ หนังสือได้แนะนำกุญแจ 6 ดอก ตัวแปรสำคัญที่เราควรรู้ในระบบของตัวเอง ว่ามีค่าเท่าไหร่อย่างไร เพื่อประเมินว่าระบบนี้ดีมากน้อยแค่ไหน มีตัวแปรดังนี้

1. ความแม่นยำของระบบ WINRATE นั่นเอง
2. risk / reward ratio คืออัตราความเสี่ยงต่อการทำกำไร
3. ต้นทุนการเทรด ข้อนี้หลายคนมองข้าม เป็นเหมือนเรื่องเล็กๆ คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเอง
4. เทรดบ่อยแค่ไหน ถ้าบ่อยต้นทุนการเทรดก็เยอะ ตัวแปรนี้เลยสำคัญมาก ความถี่ของการเทรด ผลลัพธ์ระหว่างการเทรด 100 ครั้งต่อเดือน กับ 100 ครั้งต่อปี มันน่าจะไม่สามารถเทียบกันได้เลย
5. ขนาดของการเทรดต่อครั้ง
6. เงินทุนในการเทรด

ถ้าคุณมีระบบเทรดแล้ว ยังไม่รู้ตัวแปรเหล่านี้ ควรหาคำตอบมันซะ และถ้ารู้แล้วคุณก็จะสามารถประเมินสิ่งต่างๆของระบบได้มากขึ้น ว่ามันเหมาะสม หรือคุณสามารถทำมันได้หรือไม่

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด นี่เป็นเพียงบางส่วนเล็กๆจากหนังสือใน 2 ส่วนแรกเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ในหนังสืออธิบายไว้มากมาย และมีตัวอย่างประกอบด้วย ผมจึงแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนที่กำลังพบเจอปัญหาในการเทรดอยู่ ลองได้มาหาอ่านกันดู คุณอาจจะพบเจอคำตอบบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้

สุดท้ายความลับของระบบเทรด ที่จะประสบความสำเร็จในตลาด ทั้งหมดแล้วล้วนขึ้นอยู่กับคุณ