ความได้เปรียบและ แนวคิดความน่าจะเป็นในการเทรด

ในตลาดเราอาจเห็นรูป Pattern ปรากฏขึ้น แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะเข้ามาซื้อขายเพื่อทำให้รูปแบบนั้นได้ผล ดังนั้น ไม่มีประโยชน์ที่จะวิเคราะห์มากเกินไป หรือพยายามตัดสินว่ามันจะทำงานได้จริงหรือไม่

ลองนึกถึงตัวอย่างเหรียญที่ถูกถ่วงน้ำหนักให้ ออกหัว 70% แม้ว่าเราจะรู้ว่าสถิติบอกว่าเหรียญออกหัว 70% ของทั้งหมด แต่เรา ไม่สามารถรู้ลำดับที่แน่นอนได้ ว่าครั้งไหนจะออกหัวหรือก้อย อาจมีช่วงที่ออกหัวติดกันหลายครั้ง หรือออกก้อยติดกันหลายครั้ง

แนวคิดเดียวกันนี้นำมาปรับใช้กับการเทรด เราไม่มีทางรู้ว่าแต่ละไม้จะชนะหรือแพ้ แต่หากเรามีขอบความได้เปรียบ เราต้องมีแนวทางที่ช่วยให้เราทำกำไรจากมันได้สูงสุด ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์ทั่วไป เชื่อว่าเมื่อรูปแบบปรากฏขึ้น มันต้องชนะ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผิดคิดว่า "ผมจะไม่เข้าเทรดนี้ถ้าผมไม่มั่นใจว่ามันจะชนะ" ซึ่งทำให้เกิดความลังเล เทรดเดอร์ทั่วไปไม่เข้าใจว่า การมีอัตราชนะต่ำก็สามารถทำกำไรได้ หากมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี

แนวคิดการคิดแบบความน่าจะเป็น (Thinking in Probabilities)

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้ นอกเหนือจากการหา "ความได้เปรียบ" คือ ต้องเรียนรู้ที่จะคิดในเชิงความน่าจะเป็น หรือพูดอีกอย่างคือ คุณต้องปรับความคาดหวังของคุณให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตลาด เมื่อพัฒนาทักษะทางจิตใจเช่นนี้ได้ เราจะสามารถเข้าเทรดโดยไม่ต้องกลัว ไม่ลังเล และไม่วิเคราะห์มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเทรดของเราได้

คำถามที่เทรดเดอร์มืออาชีพถามตัวเอง จะเกี่ยวกับความเสี่ยง

• "ผมต้องเสี่ยงเท่าไร?"
• "ผมจะปล่อยให้ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับผมแค่ไหนก่อนถึงจะรู้ว่าผิดพลาด?"
• "ผมมีแผนที่จะทำกำไรจากการเทรดนี้อย่างไร?"

แต่เทรดเดอร์ทั่วไปทำอะไร? พวกเขา....ไม่มีแผน คิดมากเกินไปเกี่ยวกับการเทรด ถามตัวเองว่า "เทรดนี้จะชนะหรือแพ้?"

ไม่กำหนดความเสี่ยงล่วงหน้า ไม่มีแผนการทำกำไร เพราะคิดว่า "ราคาจะไปต่ออีกแน่ ๆ"

แนวคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพ

เมื่อเทรดเดอร์มืออาชีพเห็นจุดเข้า เขาไม่ได้คิดเลยว่าจะชนะหรือแพ้ แต่เขามีแผนที่บริหารเงินที่ชัดเจน

• รู้ว่าต้องการทำกำไรเท่าไร
• รู้ว่ายอมเสียได้มากแค่ไหน

เขาไม่ได้จำกัดโอกาสในการทำกำไร แต่ประเมินจากสภาวะตลาดเพื่อหาจังหวะออกที่เหมาะสม

แต่ปัญหาคือ เมื่อกำไรเพิ่มขึ้น เราจะถูกบังคับให้ตัดสินใจตลอดเวลาเกี่ยวกับ Risk to Reward Ratio

• ถ้าปิดเร็วเกินไป → อาจพลาดกำไรที่มากขึ้น
• ถ้าถือไว้นานเกินไป → อาจเสียกำไรที่ควรได้

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนสนับสนุนการ ทยอยปิดสถานะ (Scaling Out) เพราะว่า

ช่วยลดความเสี่ยง ควบคุมผลตอบแทนได้ดีกว่า ไม่ยึดติดกับการหาจุดออกที่สมบูรณ์แบบ

แนวคิดสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์มืออาชีพแตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไป

ความได้เปรียบ (Edge) + การคิดแบบความน่าจะเป็น + การบริหารเงินที่ดี = ความสม่ำเสมอในการทำกำไร